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Pythonと機械学習

Pythonも機械学習も初心者ですが、頑張ってこのブログで勉強してこうと思います。

強化学習

RRLの学習にGAを使ってみる

目次 目次 はじめに RRLスクリプト スクリプトの変更点 重みの変更範囲の設定と学習の実施 GAによる学習結果 シャープレシオの推移 過去の期間Tでの学習結果 未来の期間Tでの取引シミュレーション結果 過去10回分のアクションを入力してみる シャープレシオ…

RRLをMT4で試してみる

目次 目次 はじめに RRLを実装したEA コードの解説 パラメータ説明 コードの流れ バックテスト結果 はじめに 3月はじめから書いているRRLシリーズも今回で5回目になりました。 今回はRRLをMetatrader4のEAに実装してみようと思います。 いきなりこの記事を読…

CythonでC++コードをラッピング

目次 目次 はじめに C++テストコード Cythonラッパーコード コンパイル用setup.py 実行スピード比較 C++で書いたRRLのコードをCythonでラッピング 参考にさせていただいたサイト はじめに PythonはC++に比べて圧倒的に実行速度が遅いのですが、それでもPytho…

C++でRRLを実装

目次 目次 はじめに C++による実装 実行結果 はじめに 前回はPythonで書いたRRLのコードをCython化して、学習速度がどれだけ速くなるか試してみましたが、思ったよりも実行速度が速くならず、結局理由もよく分からないので、今回はRRLのコードをC++で書いて…

CythonでRRLを実装

目次 目次 はじめに 準備するもの テストコード Cythonファイルのコンパイル 実行スピード比較 RRLをCythonで実装 Cythonスクリプト setup.py 学習実行スクリプト 学習結果 参考にさせて頂いたサイト はじめに 前回の記事では、再帰型強化学習(RRL)を使ってF…

再帰型強化学習

目次 目次 はじめに 再帰型強化学習のアルゴリズム Pythonで実装してみる 検証結果 シャープレシオの推移 過去の期間Tでの学習結果 未来の期間Tでの取引シミュレーション結果 はじめに こちらのブログで紹介されている、再帰型強化学習を使ってFXトレードを…